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Dans cet article, nous développons un régime deux Markov commutation modèle EGARCH introduit par Henry [Henry, O., 2009. Régime de commutation dans la relation entre les rendements boursiers et des taux d'intérêt à court terme. Journal of Banking and Finance 33, 405-414.] D'examiner la relation entre les chocs de pétrole brut et les marchés boursiers. Une application aux marchés boursiers du Royaume-Uni, la France et le Japon sur la période Janvier 1989 échantillon to Décembre 2007 met résultats plausibles. Nous détectons deux épisodes de comportement de la série par rapport à une faible Basket Nike Shox Pas Cher régime moyenne / haute variance et l'autre à régime Chaussures Nike Shox Rivalry de la variance moyenne / faible élevée. En outre, il existe des preuves que les récessions communes coïncident avec la faible régime moyenne / haute variance. En outre, nous laissons les deux rendements boursiers réels et la probabilité de transitions d'un régime à l'autre pour dépendent sur le net prix du pétrole augmentation variable. Les résultats montrent que la hausse des prix du pétrole a un rôle important dans la détermination à la fois la volatilité des rendements boursiers et la probabilité de Shox Femme Rivalry transition entre les régimes.
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